اصطلاح بک تست یا BACKTESTING در ارز های دیجیتال چیست و چه انواعی دارد؟
بازار جهانی ارز های دیجیتال یک بازار نو ظهور است که روزانه درحال گسترش و جذب سرمایه گذاران زیادی به خود می باشد.
در دنیای ارز های دیجیتال اصطلاحات بسیار زیادی وجود دارد.
که کسب موفقیت بیش تر در زمینه سرمایه گذاری مخصوصا در ارز های دیجیتال نیاز به آگاهی و تجربه می باشد.
همچنین به واسطه نوساناتی که در این بازار جهانی وجود دارد، موقعیت های طلایی و سود دهی بسیار زیادی را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است که ریسک زیادی را هم به همراه دارد.
در این راستا یک سری ابزار ها باید وجود داشته باشند که این ریسک را کاهش دهند.
بک تست یا BACKTESTING یکی از مفاهیم و ابزار هایی است که هر سرمایه گذار باید اطلاعاتی در این خصوص داشته باشد.
امروز در این مطلب از تترفا سعی داریم به مفهوم بک تست یا BACKTESTING بپردازیم، تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
مقدمه:
همانطور که گفته شد ابزار هایی برای کاهش ریسک موجود در بازار ارز های دیجیتال باید وجود داشته باشد.
یکی از این ابزار ها بک تست یا BACKTESTING می باشد.
دو اتفاق مهم که بسیاری از تریدر ها از آن دوری می کنند، از دست دادن سرمایه و کمبود اعتماد و اطمینان لازم برای پیش بینی هایی درباره آینده رمز ارز ها می باشد.
یکی از فرآیند هایی که برای حل این مشکل وجود دارد، بک تست یا BACKTESTING است.
در ادامه بصورت جزئی تر به بررسی مفهوم و اهمیت وجود بک تست یا BACKTESTING در بازار کریپتوکارنسی می پردازیم.
بک تست یا BACKTESTING چیست و چه اهمیتی دارد؟
بک تست یا BACKTESTING یک روش برای سنجیدن عیار معاملاتی که در این روش از داده های قبلی بازار استفاده می شود.
به عبارتی این روش برای اینکه متوجه شویم یک استراتژی به چه میزان عملکرد خوبی به همراه داشته است، کاربرد دارد.
و می تواند با استفاده از داده های قبلی دوام یک استراتژی معاملاتی را سنجیده و ارزیابی کند.
اگر این روش برای سرمایه گذاران نتیجه خوبی داشتد باشد،
تحلیلگران و تریدر ها اطمینان حاصل می کنند تا در آینده این روش را به کار بگیرند و سود خوبی را دریافت نمایند.
برای انجام بک تست یا BACKTESTING ابزار هایی وجود دارد که معامله گران به استفاده از این ابزار ها می توانند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند.
یعنی از استراتژی های معاملاتی قدیمی استفاده می شود تا معامله گران متوجه شوند که این استراتژی ها چقدر موفق بوده اند.
بک تست یا BACKTESTING چگونه عملکردی دارد؟
همانطور که اشاره شد عملکرد بک تست یا BACKTESTING به این صورت است که بر اساس اطلاعات و کارکرد هایی که گذشته داشته، اکنون می شود با این روش متوجه شد که در زمان کنونی هم می تواند عملکردی مشابه داشته باشد یا خیر.
باید توجه داشت که اگر بک تست یا BACKTESTING با اطلاعات نادرستی انجام شود می تواند نتایج نامطلوبی را به شما دهد.
به همین دلیل این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که از نمونه های مناسبی که با زمان فعلی بازار مطابقت دارد استفاده شود.
تا نتایج مطلوبی را به شما دهد.
به این نکته هم باید توجه داشته باشید که هدف اصلی خود را قبل از بکار گیری BACKTESTING تعیین نمایید.
یعنی اینکه دقیقا قصد دارید چه چیز هایی را مورد سنجش قرار دهید.
چه روش هایی برای بک تستینگ وجود دارد؟
بصورت کلی دو روش برای بک تست یا BACKTESTING وجود دارد.
یک نوع بک تستینگ سیستماتیک (Systematic Backtesting) و نوع دیگر بک تستینگ دستی (Manual Backtesting) و یا بک تست تصمیم محور (Discretionary Backtesting) می باشد.
بک تستینگ سیستماتیک (Systematic Backtesting) :
در این روش یک سری معامله گران استراتژی معاملاتی خود را به عنوان یک سری کد کامپیوتری تبدیل می کنند و سپس با اطلاعات قبلی بازار سنجش می کنند.
معامله گران با استفاده از سیستم هایی با قدرت پردازشی بالا می توانند در مدت زمان های طولانی این سنجش را انجام دهند و به نتایج خوبی دست یابند.
یکی از مهم ترین مسائلی که معامله گران در این روش باید به آن توجه داشته باشند، این است که باید از دانش تحلیل اطلاعات و دانش تجزیه برای سنجش یک استراتژی برخوردار باشند.
بک تستینگ دستی (Manual Backtesting):
معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند، با هر سینگالی که می گیرند با استفاده از آگاهی خود تصمیم می گیرند که یک سینگال درست را انتخاب نمایند.
در این روش تریدر ها می توانند با BACKTESTING بصورت دستی، از ابزار هایی مثل تریدینگ ویو استفاده نمایند.
بک تستینگ دستی دارای یک سری معایب می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.
- روشی دقیق و قوی نمی باشد و معامله گر باید هزینه های معاملاتی را تخمین بزند.
- زمان بر است.
- نمی تواند هزینه های معاملاتی را شبیه سازی کند.
یکی از مهم ترین معایب BACKTESTING بصورت دستی این است که گفته شده این روش زمان بر است یعنی چند ساعت زمان برده و نتیجه ی بدست آمده مطلوب نبوده است.
جمع آوری:
در این مقاله از تترفا سعی شد اطلاعاتی در خصوص مفهوم و عملکرد بک تست یا BACKTESTING و همچنین دلیل اهمیت این موضوع را برای شما همراهان عزیز و گرامی به اشتراک بگذاریم.
همانطور که گفته شد، بک تست یا BACKTESTING یک روش برای سنجش بازار رمز ارز ها با استفاده از اطلاعات گذشته می باشد.
و یا به عبارتی دیگر بک تست یا BACKTESTING این قابلیت را دارد که داده های قدیمی و گذشته را مورد ارزیابی قرار دهد و اگر نتایج مطلوبی داشت و معامله گران و تحلیل گران از نتایج بدست آمده اطمینان حاصل کردند، می توانند از این روش یعنی بک تست یا BACKTESTING در آینده استفاده کنند.
همچنین گفته شد بک تست یا BACKTESTING دارای دو روش است.
می توان گفت روش سیستمی برای جلوگیری از اتلاف وقت بیشتر به کار می رود ولی این روش نیازمند تجربه و دانش مورد نیاز می باشد تا معامله گران را به سمت موفقیت هدایت نمایند.
پر سود باشید.
گردآوری : تیم تولید محتوای وبلاگ تترفا
